Финансовые вычисления

Financial Toolbox - это пакет расширения MATLAB, дополняющий возможности Statistics Toolbox и Optimization Toolbox функциями и процедурами анализа финансовых данных. Пакет служит инструментом для решения задач оптимизации инвестиционного портфеля, оценки рисков, анализа процентных ставок и деривативов, а также анализа финансовых временных рядов. Financial Toolbox включает в себя широкий набор инструментов для расчета технических индикаторов финансовых рынков, процедуры создания финансовых диаграмм и различных финансовых графиков.

Datafeed Toolbox - это пакет расширения MATLAB, обеспечивающий доступ к интернет-базам данных финансовой информации в режиме онлайн. Позволяет отслеживать данные биржевых индексов и котировок в реальном времени и использовать их для расчетов и принятия решений. Пакет поддерживает работу с такими базами данных как: Bloomberg, FactSet , IDC, HyperFeed, Yahoo!Finance и многие другие. Datafeed Toolbox содержит удобный графический интерфейс для интерактивной работы, а также функций командной строки для автоматизации и программирования.

Financial Instruments Toolbox™ содержит функции для ценообразования, моделирования и анализа бумаг с фиксированной доходностью, кредитования и формирования портфеля ценных бумаг. Вы можете использовать инструмент для моделирования финансовых потоков, анализа кривой доходности, расчета цен и чувствительности, хеджирования, анализа ценных бумаг и бумаг с фиксированной доходностью методами моделирования. Toolbox позволяет создавать новые типы финансовых инструментов и настраивать кривую доходности по рыночным данным, используя параметрические модели и бутстрэппинг. Financial Instruments Toolbox включает функции ценообразования, анализа бумаг с фиксированной доходностью и долевыми финансовыми инструментами. Продукт для моделирования бумаг с фиксированной доходностью позволит вам рассчитывать цену, доход, спред, значение чувствительности для некоторых типов ценных бумаг и деривативов, включая бумаги с ипотечным покрытием, казначейские векселя, облигации, облигации со встроенными опционами, свопы, максимальный и минимальный уровень процентной ставки и долговые обязательства с плавающей процентной ставкой. Для фондовых акций инструмент позволяет вычислять цены, подразумеваемую волатильность, греческие значения ванильных опционов и некоторых экзотических опционов, таких как Бермудские, пакетные, барьерные, цифровые и радужные.

Econometrics Toolbox - набор инструментов моделирования на основе принципов поведения экономических систем. Он предназначен для анализа волатильности, позволяет выполнять симуляцию методом Монте-Карло и прогнозирование на основе линейных и нелинейных стохастических дифференциальных уравнений, строить одномерные ARMAX/GARCH сложные модели с различными GARCH вариантами, а также многомерные VARMAX модели. Пакет позволяет финансистам получать прогноз с минимальным среднеквадратичным отклонением, выполнять предварительную и заключительную диагностику моделей, тестировать гипотезы, оценивать параметры ARMAX/GARCH моделей и неограниченных/ограниченных VARX моделей, волатильность на основе хестоновских моделей. Используя Econometrics Toolbox, можно создавать модели с различными дисперсиями и условными средними. Поддерживаются несколько вариантов GARCH моделей, включая ARCH/GARCH, EGARCH и GJR. Графические возможности пакета позволяют строить корреляционные функции и визуально сравнивать различные показатели.