Лабораторная работа 3. Генерация системы случайных чисел с заданным распределением.

Многие физические явления, зависящие от нескольких параметров, могут описываться системой случайных чисел. Если известен вид распределения для таких процессов, то случайные числа генерируются в соответствии с ним. Также возможна ситуация когда известна связь между случайными величинами, тогда генерация системы случайных чисел производится при условии накладываемыми данной связью.

Двумерное нормальное распределение.

Две случайные величины распределены по нормальному закону, если их совместная функция плотности распределения имеет вид:

Существует несколько способов генерации двумерного нормального распределения:

1. Двумерное нормальное распределение случайных величин с нулевыми средними, единичными дисперсиями, и произвольным коэффициентом корреляции можно сгенерировать при помощи пары независимых нормальных величин связанных с следующим образом: ; .

2.