32. Модель Марковица.

Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность.

X – начальный капитал. Данный капитал в начальный момент времени инвестор имеет возможность разместить по акциям

Стоимость указанных акций в начальный момент времени

Начальный капитал определяется:

число акций стоимостью