78. Банковские риски и управление ими.

Банковский риск – это вероятность того, что банк недополучит прибыль либо понесёт убытки в ходе своей деятельности. Как и любую другую вероятность, его можно оценить или рассчитать. По месту возникновения банковские риски подразделяются на внешние и внутренние.

Внутренние банковские риски определяются спецификой деятельности самого банка, то есть проводимой кредитной и процентной политикой, квалификацией и мотивацией персонала, проводимыми валютными операциями.

Внешние банковские риски определяются событиями, происходящими в природе, мировой и локальной политике, экономике, социуме, например, изменения в политической ситуации, военные конфликты, стихийные бедствия, влияющие на конъюнктуру рынка, экономику страны.

Так же есть ещё один вид классификации банковских рисков – это кредитные, валютные, процентные, рыночные, страховые банковские риски, риски злоупотребления и потери ликвидности.

Кредитные операции являются наиболее прибыльным видом деятельности банка, но и кредитные банковские риски высоки. Именно они определяют прибыльность банка, поскольку невозврат или неполный возврат предоставленных кредитов отражается и на прибыли, и на капитале банка. Разработаны методы снижения величины этого вида рисков, но свести его к нулю не представляется возможным. Более того, в проценты за пользование кредитом и входит плата за кредитный банковский риск. Этот риск является синтезом внутренних и внешних банковских рисков. Банковской системой разработано несколько методов уменьшения кредитных рисков банка:

1. Диверсификация портфеля ссуд, которая подразумевает распределение кредитных банковских рисков между большим количеством заёмщиков. Кроме этого возможно регулирование долей долгосрочных, кратко- и среднесрочных кредитов в кредитном портфеле банка, так же можно снизить средний совокупный процент кредитного риска путём регулирования долей кредитов по назначению, сезону, обеспечению, поручительству, назначению и так далее.

2. Анализ и ранжирование потенциальных заёмщиков по степени надёжности проводится путём анализа финансовой состоятельности и платёжеспособности потенциальных заёмщиков и отбора заёмщиков с высокой вероятностью возврата кредитных средств.

Риск злоупотребления связан с возможностью применения служебного положения в преступных целях, что возможно при постоянном доступе банковских работников к наличным деньгам и системе осуществления денежных переводов.

Риск потери ликвидности подразумевает вероятность того, что банк не сможет выполнить свои обязательства в установленные сроки из-за отсутствия денежных средств вследствие снижения ликвидности активов. Для осуществления обязательств банк вынужден будет пользоваться заёмными средствами.

Валютный риск – это риск, связанный с осуществлением валютных операций на мировом рынке с колеблющимся курсом валют.

Процентный риск – риск снижения банковской прибыли вследствие снижения разницы между доходом от размещения средств и расходом на привлечение заёмных средств.

Рыночный риск связан с обесцениванием денег в результате инфляции либо снижением прибыльности ценных бумаг, держателем которых является банк.

Страховой риск связан с возможностью нарушения экономической и политической стабильности стран, в которых работают зарубежные клиенты банка, экспортёры и импортёры.

Оптимальная минимизация всех рисков является основным условием надёжности банка. Ориентируясь на допустимо возможный уровень убытков, банк может рассчитать допустимый уровень риска и достичь этого значения, применяя грамотную диверсификацию. Лимитирование значений показателей по каждому риску позволит реализовать на практике систему управления рисками. Для оперативного реагирования на неизбежные изменения в политике, экономике, обществе и постоянной успешной работы банка необходимо контролировать соблюдение установленных лимитов и периодически корректировать лимиты по рискам.

Помимо диверсификации портфеля ссуд и ранжирования заёмщиков для управления рисками банки могут страховать депозиты и кредиты, использовать собственный капитал и т.д.