Моделирование корреляционной матрицы системы случайных выборок

Корреляционная матрица — матрица коэффициентов корреляции нескольких случайных величин с ненулевыми дисперсиями

в которой элементы есть коэффициенты корреляции соответствующих случайных величин. Диагональные элементы матрицы равны единице. Справедливо соотношение , где  — диагональная матрица с элементами .

Корреляционная функция – неслучайная функция 2-х аргументов.

Спектральная плотность случайного процесса – функция частоты.

Sx – распределение дисперсии случайного процесса по частотам непрерывного спектра.

Модели типовых случайных процессов.

Белый шум – стационарный случайный процесс с постоянной спектральной плотностью.

 Сечение белого шума – не корреляционная случайная величина с бесконечными дисперсиями.

Экспоненциально – коррелированный случайный процесс:

!Дополнительно в этом вопросе надо будет написать как моделируется корреляционная матрица в маткаде.Но знание основ не менее важно.