5.3.1 Постановка задачи

В коммерческом банке имеется продукт «Нецелевой потребительский кредит»: кредиты предоставляются на любые цели с принятием решения в течение нескольких часов. За это время проверяются минимальные сведения о клиенте, в основном такие, как отсутствие криминального прошлого и кредитная история в других банках.

В банке накоплена статистическая информация о заемщиках и качестве обслуживания ими долга за несколько месяцев. Руководство банка, понимая, что отсутствие адекватных математических инструментов, позволяющих оптимизировать риски, не способствует расширению розничного бизнеса в области потребительского кредитования, поставило перед отделом розничных рисков задачу разработать скоринговые модели с различными стратегиями кредитования, которые позволили бы управлять рисками, настраивая уровень одобрений, и минимизировать число безнадежных заемщиков.

Исходные данные. Информация о заемщиках – физических лицах и кредитных договорах хранится в банковской информационной системе. Там же содержатся графики и даты погашений кредита, сведения о просрочках, об их суммах, о процентах и т.д. Будем считать, что мы получили эту информацию в виде текстового файла.

Важным является вопрос, что понимать под параметрами заемщика. В банковской практике перед скорингом заемщик, как правило, проходит процедуру андеррайтинга – проверку на удовлетворение жестким требованиям: соответствие возрасту отсутствие криминального прошлого, наличие определенного дохода. При этом выдвигаются требования к минимальному уровню дохода и рассчитывается возможный лимит кредита. При его расчете участвует один из двух коэффициентов - либо О/Д.

Коэффициент «Платеж/Доход» (П/Д) – отношение ежемесячных платежей по кредиту заемщика к его доходу за этот период. Считается, что значительная величина этого коэффициента свидетельствует о повышенном риске как для кредитора так и для заемщика.

Коэффициент «Обязательства/Доход» (О/Д) – отношение ежемесячных обязательств заемщика к его доходу за тот же период с учетом удержаний налогов. В обязательства включаются расходы, связанные с выплатой планируемого кредита, а также имеющиеся другие долгосрочные обязательства. Считается, что размер ежемесячных обязательств заемщика не должен превышать 50-60% его совокупного чистого дохода.

Заявки клиентов, не прошедшие андеррайтинг, получат отказ и даже не попадут на скоринг. Поэтому на вход скоринговой процедуры выгоднее подавать не доход, а отношение О/Д или П/Д.

В нашей задаче представлены 2709 кредитов (файл loans.txt) с известными исходами платежей на протяжении нескольких месяцев после выдачи кредита. Набор данных уже разбит на два множества – обучающее (80%) и тестовое (20%) так, чтобы в каждом множестве доля плохих кредитов была примерно одинакова. Структура и описание полей текстового файла с кредитными историями приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Данные по заемщикам