5.3 Скоринговые модели для оценки кредитоспособности заемщиков – пример задачи классификации на основе логистической регрессии

Технологии кредитного скоринга – автоматической оценки кредитоспособности физического лица – в банковской сфере традиционно уделяется повышенное внимание. Сегодня можно сказать, что экспертные методы уходят в прошлое, и все чаще при разработке скоринговых моделей обращаются к алгоритмам Data Mining. Классическую скоринговую карту можно построить при помощи логистической регрессии на основе накопленной кредитной истории, применив к ней ROC-анализ для управления рисками. Кроме того, хорошие и легко интерпретируемые модели можно получить, используя деревья решений.