ГОСы / FBI_IIS_2016

Теоремы о склонности к риску. Надбавка за риск.

Теорема 3. ЛПР склонен к риску тогда и только тогда, когда его функция полезности выпукла.

Теорема 6. При возрастающих функциях полезности ЛПР склонен к риску тогда и только тогда, когда его детерминированный эквивалент для любой невырожденной лотереи больше, чем ожидаемый выигрыш в этой лотерее.

Надбавка за риск для возрастающих функций полезности определена как разность между ожидаемым выигрышем и детерминированным эквивалентом. Исходя непосредственно из этого определения, мы получаем теорему 7.

Теорема 7. При возрастающих функциях полезности ЛПР склонен к риску тогда и только тогда, когда надбавка за риск для него отрицательна для всех невырожденных лотерей.

Содержание