25. Скорингові моделі в банківській діяльності.

Кредитний скоринг – це метод, що використовує математичні або статистичні моделі, які на основі кредитних історій «минулих» клієнтів банку намагаються передбачити повернення (або неповернення) кредиту новим клієнтом.

Кредитний скоринг передбачає побудову математичної моделі (скорингової моделі), на

вхід якої подаються певні характеристики клієнта (вік, дохід, стаж роботи і т.д.), а на виході

формується інтегрований показник («score» – бал), який визначає ймовірність повернення

або неповернення кредиту. На основі цієї ймовірності приймається рішення про видачу/

невидачу кредиту.

Скорингові моделі – це загальний інструмент. Їх потрібно реалізовувати за допомогою конкретних алгоритмів. Найпростіший – це побудувати скорингову таблицю , що часто роблять експерти, але більш ефективним вважається використання самонавчальних алгоритмів, що мають здатність до адаптації, тобто автоматичного врахування нових даних, і переналаштуванню параметрів моделі.

Для цією мети використовують:

1. Логістичну регресію.

2. Дерева рішень.

3. Нейронні мережі.

Кожен з цих алгоритмів має свої плюси та мінуси. Загальне правило таке: чим точніші результати алгоритму, тим складніше сам алгоритм і інтерпретація його результатів.