3 Математические модели состояния и структуры системы

Первая задача: на сколько можно сократить или увеличить запасы ресурсов?

После нахождения оптимального решения представляется вполне логичным выяснить, как отразится на оптимальном решении изменение запасов ресурсов. Особенно важно проанализировать следующие два аспекта.

На сколько можно увеличить запас некоторого ресурса для улучшения полученного оптимального значения целевой функции z?

На сколько можно снизить запас некоторого ресурса при сохранении полученного оптимального значения целевой функции?

Вторая задача: увеличение объема какого из ресурсов наиболее выгодно?

Третья задача: в каких пределах допустимо изменение целевой функции?

Каков диапазон изменения целевой функции, при котором не происходит изменения оптимального решения?

Пример анализа чувствительности при анализе эффективности инвестиций.

1 Выбор ключевого показателя эффективности.

2 Выбор факторов, относительно которых разработчик инвестиционного проекта не имеет однозначного суждения (т. е. находится в состоянии неопределенности). Типичными являются следующие факторы:

капитальные затраты и вложения в оборотные средства,

рыночные факторы — цена товара и объем продажи,

компоненты себестоимости продукции,

время строительства и ввода в действие основных средств.

2 Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений неопределенных факторов, выбранных на втором шаге процедуры. Предельных факторов может быть несколько, например 5% и 10% от номинального значения (всего четыре в данном случае)

3 Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений неопределенных факторов.

4 Построение графика чувствительности для всех неопределенных факторов. Ниже приводится пример такого графика для трех факторов.

Чувствительность проекта к изменению неопределенных факторов

Данный график позволяет сделать вывод о наиболее критических факторах инвестиционного проекта, с тем чтобы в ходе его реализации обратить на эти факторы особое внимание с целью сократить риск реализации инвестиционного проекта. Так, например, если цена продукции оказалась критическим фактором, то в ходе реализации проекта необходимо улучшить программу маркетинга и (или) повысить качество товаров. Если проект окажется чувствительным к изменению объема производства, то следует уделить больше внимания совершенствованию внутреннего менеджмента предприятия и ввести специальные меры по повышению производительности. Наконец, если критическим оказался фактор материальных издержек, то целесообразно улучшить отношение с поставщиками, заключив долгосрочные контракты, позволяющие, возможно, снизить закупочную цену сырья.